Anlage 2: Derivatives Geschäft

Derivative Geschäfte – Kontrahentengliederung

 NominalwerteMarktwerte positivMarktwerte negativ
in Mio. EURVorjahrBerichtsjahrBerichtsjahrBerichtsjahr
Banken in der OECD3.8413.956123-96
Banken außerhalb der OECD0000
Öffentliche Stellen in der OECD0000
Sonstige Kontrahenten *)0000
Gesamt3.8413.956123-96

*) incl. Börsenkontrakte

Derivative Geschäfte – Fristengliederung

NominalwerteZinsrisikenWährungsrisikenAktien- und sonstige Preisrisiken
in Mio. EURVorjahrBerichtsjahrVorjahrBerichtsjahrVorjahrBerichtsjahr
Restlaufzeiten
bis 3 Monate5020009500
bis 1 Jahr2653420000
bis 5 Jahre1.3641.56095000
über 5 Jahre2.0671.7590000
insgesamt3.7463.861959500

Derivative Geschäfte – Darstellung der Volumina

NominalwerteMarktwerte
positiv
Nominalwerte
negativ
in Mio. EURVorjahrBerichtsjahrBerichtsjahrBerichtsjahr
Zinsrisiken
Zinsswaps3.7463.861107-96
Zinsrisiken gesamt3.7463.861107-96
Währungsrisiken
Devisentermingeschäfte, -swaps0000
Währungs-, Zinswährungsswaps9595160
Währungsrisiken gesamt9595160